Сравнение USMV с BUFX
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности USMV и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
USMV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.93%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMV и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2.65% | 2.78% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between USMV and BUFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. BUFX — Ранг доходности на риск
USMV
BUFX
Сравнение USMV c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.68 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок USMV и BUFX
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -2.87% | -30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.07% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.24% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 3.98% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 3.98% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 3.98% | +10.53% |
Сравнение комиссий USMV и BUFX
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и BUFX
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.53% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and BUFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for BUFX.
USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для USMV и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор