PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USMV is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, USMV returned 4.37% vs 47.09% for BLCR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности USMV и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и BLCR

2026 (YTD)202520242023
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%9.86%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between USMV and BLCR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.52

The correlation between USMV and BLCR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMV и BLCR

Секторы
USMV
BLCR

Технологии

30.8%
35.7%

Здравоохранение

12.5%
7.6%

Финансовые услуги

12.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Коммунальные услуги

7.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
11.0%

Промышленность

5.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.9%

Энергетика

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Недвижимость

2.2%

-

Технологии

USMV
30.8%
BLCR
35.7%

Здравоохранение

USMV
12.5%
BLCR
7.6%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
BLCR
12.1%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
BLCR

-

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
BLCR
1.6%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
BLCR
11.0%

Промышленность

USMV
5.7%
BLCR
13.5%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
BLCR
10.9%

Энергетика

USMV
3.6%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
BLCR
2.2%

Недвижимость

USMV
2.2%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

USMV vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMVBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
3.05

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
4.02

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

4.61

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

21.86

-19.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMV vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMVBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.05

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.90

-1.03

Просадки

Сравнение просадок USMV и BLCR

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-21.29%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-10.26%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.37%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.19%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.16%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и BLCR

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.38%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.45%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

12.24%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

15.54%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

17.47%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.47%

-2.96%

Сравнение комиссий USMV и BLCR

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и BLCR

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and BLCR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 4.37% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 4.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор