PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMV и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.68% соответственно.


USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий USMV и ACWI

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

USMV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMVACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.24

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.82

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.87

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

8.55

-8.31

USMV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.24

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.39

+0.46

Корреляция

Корреляция между USMV и ACWI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и ACWI

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF
1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок USMV и ACWI

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


USMVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-56.00%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.76%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-26.42%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-33.53%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.04%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-8.68%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.57%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.23%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

10.08%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

17.50%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

15.96%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

17.08%

-2.57%