Сравнение USMV с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
USMV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.68% соответственно.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и ACWI
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
USMV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
USMV
ACWI
Сравнение USMV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.24 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.82 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.87 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 8.55 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.24 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.39 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между USMV и ACWI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и ACWI
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и ACWI
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -56.00% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -11.76% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -26.42% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -33.53% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -6.04% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.68% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.57% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.23% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 10.08% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 17.50% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.96% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.08% | -2.57% |