Сравнение USMTX с VWSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и VWSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и VWSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.36% | 4.90% | 3.77% | 3.70% | -0.73% | 0.19% | 1.91% | 2.59% | 1.67% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.36%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
VWSUX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и VWSUX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMTX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск
USMTX
VWSUX
Сравнение USMTX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | VWSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 2.59 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 4.85 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 2.16 | +1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 3.66 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 16.20 | +20.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 2.59 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 2.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 2.04 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и VWSUX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и VWSUX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VWSUX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
VWSUX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.19% | 4.00% | 3.82% | 2.27% | 1.24% | 0.63% | 1.26% | 1.79% | 1.53% | 1.16% | 0.97% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и VWSUX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и VWSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -3.08% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.01% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -2.23% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.56% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.15% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.23% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и VWSUX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | VWSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.29% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 0.72% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 1.41% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 1.20% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.11% | -0.36% |