PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%0.41%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий USMTX и JEPIX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

0.51

+3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

0.82

+6.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

1.13

+2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

0.82

+6.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

3.77

+32.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

0.51

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

0.70

+1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.48

+1.60

Корреляция

Корреляция между USMTX и JEPIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и JEPIX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и JEPIX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-32.63%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-10.49%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-13.67%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.53%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-3.19%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.27%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.12%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

6.74%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

13.80%

-13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

11.41%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

14.85%

-14.10%