PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

USML и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и TSMX

2026 (YTD)20252024
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%9.33%-5.17%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий USML и TSMX

USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Доходность на риск

USML vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

2.95

-3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

3.08

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

6.59

-6.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

20.50

-21.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.95

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.01

-0.63

Корреляция

Корреляция между USML и TSMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и TSMX

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

TTM20252024
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок USML и TSMX

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-63.80%

+28.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-34.93%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-25.94%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-16.74%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

11.22%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и TSMX

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

29.06%

-23.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

54.61%

-42.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

77.49%

-53.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

81.26%

-56.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

81.26%

-56.72%