PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

USML и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и TERG

2026 (YTD)2025
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%1.42%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с SOXL

Сравнение комиссий USML и TERG

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

USML vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

13.84

-13.45

Корреляция

Корреляция между USML и TERG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и TERG

Ни USML, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USML и TERG

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-39.32%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-22.98%

+12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-9.92%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USML и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

124.92%

-100.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

124.92%

-100.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

124.92%

-100.39%