Сравнение USML с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
USML и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 38.68% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью -3.59%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и SMHB
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
USML vs. SMHB — Ранг доходности на риск
USML
SMHB
Сравнение USML c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.14 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 0.14 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.24 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.64 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.12 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.12 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между USML и SMHB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и SMHB
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок USML и SMHB
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -90.30% | +54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -29.54% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -58.85% | +23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -46.93% | +36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -37.11% | +26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 11.25% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 13.98% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 29.86% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 50.15% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 48.97% | -24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 66.97% | -42.44% |