PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SMHB и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMHB и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-6.36%

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVDSMHB с QYLD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SMHB и QQQ

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SMHB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.07

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.66

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.00

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

7.32

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.07

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.50

Корреляция

Корреляция между SMHB и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и QQQ

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SMHB и QQQ

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-82.97%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.54%

-12.62%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-35.12%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.93%

-7.86%

-39.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.11%

-32.99%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.25%

3.44%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и QQQ

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.98%

6.61%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

12.82%

+17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.15%

22.70%

+27.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.97%

22.38%

+26.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.97%

22.25%

+44.72%