PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -5.80%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

SMHB

1 день
3.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.65%
3 года*
10.98%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHB и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		8.90%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-6.36%

Correlation

The correlation between SMHB and QQQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.44

The correlation between SMHB and QQQ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с FVDSMHB с SMHSMHB с CRT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SMHB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.57

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.37

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.42

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

13.14

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.57

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.80

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.41

-0.51

Просадки

Сравнение просадок SMHB и QQQ

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-82.97%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-11.96%

-13.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-22.77%

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-35.12%

-23.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.06%

-0.74%

-39.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.21%

-32.78%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

3.11%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и QQQ

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.51%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

12.10%

+13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

15.94%

+22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.95%

22.37%

+26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.32%

22.29%

+44.03%

Сравнение комиссий SMHB и QQQ

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и QQQ

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 20.39%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		20.39%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and QQQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.72%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs -5.80% for SMHB. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.

SMHB has the higher dividend yield at 20.39%, compared with 0.38% for QQQ.

SMHB is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор