PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с CRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while CRT (Cross Timbers Royalty Trust) is a stock. Over the past 5 years, SMHB returned -5.80%/yr vs 10.75%/yr for CRT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 38.60%.

SMHB

1 день
3.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.65%
3 года*
10.98%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
—

CRT

1 день
0.14%
1 месяц
0.79%
С начала года
38.60%
6 месяцев
30.15%
1 год
17.18%
3 года*
-15.41%
5 лет*
10.75%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHB и CRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		8.90%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		38.60%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-23.52%

Correlation

The correlation between SMHB and CRT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.24

Over the past year, the correlation between SMHB and CRT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с FVDSMHB с SMH
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с ICMBCRT с PRTCRT с GNKCRT с GOLD

Доходность на риск

SMHB vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBCRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.57

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.05

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.60

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

1.28

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBCRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.25

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SMHB и CRT

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-83.57%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-28.94%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-67.06%

+22.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-71.10%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.06%

-53.71%

+13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.21%

-29.40%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

13.48%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и CRT

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

5.76%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

22.32%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.86%

30.24%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.95%

50.47%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.32%

46.01%

+20.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и CRT

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 20.39%, что больше доходности CRT в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		4.82%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		20.39%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and CRT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.72%) compared to CRT (5.76%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs CRT's -83.57%.

CRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор