Сравнение SMHB с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SMHB и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHB и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -9.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SMHB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%.
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и SDIV
SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
SMHB vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SMHB
SDIV
Сравнение SMHB c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHB | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.99 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 2.58 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.43 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.17 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHB | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.99 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.06 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SMHB и SDIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и SDIV
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и SDIV
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHB | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -56.90% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.54% | -13.04% | -16.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -41.94% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -17.50% | -29.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -18.63% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.67% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и SDIV
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHB | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 6.10% | +7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 9.20% | +20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 16.03% | +34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.97% | 16.79% | +32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 18.96% | +48.01% |