PortfoliosLab logo
Сравнение SMHB с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMHB и SDIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности SMHB и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMHB:

-0.39

SDIV:

0.29

Коэф-т Сортино

SMHB:

-0.40

SDIV:

0.31

Коэф-т Омега

SMHB:

0.95

SDIV:

1.04

Коэф-т Кальмара

SMHB:

-0.38

SDIV:

0.05

Коэф-т Мартина

SMHB:

-1.43

SDIV:

0.39

Индекс Язвы

SMHB:

15.42%

SDIV:

6.25%

Дневная вол-ть

SMHB:

47.86%

SDIV:

16.71%

Макс. просадка

SMHB:

-90.13%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

SMHB:

-48.69%

SDIV:

-35.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность -16.06%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.92%.


SMHB

С начала года

-16.06%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-26.13%

1 год

-19.38%

3 года

-9.59%

5 лет

17.13%

10 лет

N/A

SDIV

С начала года

6.92%

1 месяц

5.24%

6 месяцев

3.31%

1 год

3.95%

3 года

-1.38%

5 лет

3.19%

10 лет

-2.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Global X SuperDividend ETF

Сравнение комиссий SMHB и SDIV

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMHB и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMHB
Ранг риск-скорректированной доходности SMHB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMHB c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и SDIV

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 27.04%, что больше доходности SDIV в 10.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
27.04%22.68%15.27%24.18%12.22%16.86%22.16%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
10.92%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок SMHB и SDIV

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и SDIV.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и SDIV

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...