PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHB с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHB с FVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMHB returned -6.36%/yr vs 5.20%/yr for FVD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHB charges 0.85%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.21%.

SMHB

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.72%
6 месяцев
0.84%
1 год
11.36%
3 года*
9.31%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
—

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHB и FVD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		5.72%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%13.05%-24.78%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-5.82%

Correlation

The correlation between SMHB and FVD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.65

The correlation between SMHB and FVD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с CRTSMHB с SMH
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

SMHB vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHB c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHBFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.72

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.12

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.95

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

2.58

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHB vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FVD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHBFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.72

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.58

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SMHB и FVD

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.30%

-51.00%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.16%

-7.23%

-17.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.05%

-11.97%

-33.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-16.41%

-42.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.81%

-5.96%

-35.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.21%

-5.44%

-31.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.66%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и FVD

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

2.62%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

6.73%

+19.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.92%

9.50%

+29.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

12.76%

+36.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.33%

15.44%

+50.89%

Сравнение комиссий SMHB и FVD

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и FVD

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, что больше доходности FVD в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		21.00%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHB and FVD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.35%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, SMHB dropped -90.30% vs FVD's -51.00%.

On 5-year performance, FVD leads with 5.20% vs -6.36% for SMHB. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVD has performed better with a 5.20% return vs -6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for SMHB.

SMHB has the higher dividend yield at 21.00%, compared with 2.31% for FVD.

SMHB is categorized as Leveraged Equities, while FVD is Mid Cap Value Equities. SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%), while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SMHB and 0.61% for FVD.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHB и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор