PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMHB с FVD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMHB с FVD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD).

SMHB и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMHB или FVD.

Корреляция

Корреляция между SMHB и FVD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SMHB и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMHB:

-0.34

FVD:

0.67

Коэф-т Сортино

SMHB:

-0.23

FVD:

1.05

Коэф-т Омега

SMHB:

0.97

FVD:

1.14

Коэф-т Кальмара

SMHB:

-0.30

FVD:

0.76

Коэф-т Мартина

SMHB:

-1.13

FVD:

2.51

Индекс Язвы

SMHB:

15.36%

FVD:

3.61%

Дневная вол-ть

SMHB:

47.53%

FVD:

13.40%

Макс. просадка

SMHB:

-90.13%

FVD:

-50.99%

Текущая просадка

SMHB:

-43.34%

FVD:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, SMHB показывает доходность -7.31%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 4.00%.

SMHB

С начала года

-7.31%

1 месяц

18.64%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-16.03%

3 года

-5.99%

5 лет

20.00%

10 лет

N/A

FVD

С начала года

4.00%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

0.33%

1 год

8.91%

3 года

6.90%

5 лет

11.50%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

First Trust Value Line Dividend Index

Сравнение комиссий SMHB и FVD

SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FVD в 0.70%.

SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B
FVD
First Trust Value Line Dividend Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMHB и FVD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHB
Ранг риск-скорректированной доходности SMHB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг риск-скорректированной доходности FVD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMHB c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и First Trust Value Line Dividend Index (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMHB на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FVD равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHB и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHB и FVD

Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 24.49%, что больше доходности FVD в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		24.49%22.68%15.27%24.18%12.22%16.86%22.16%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index		2.31%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.35%2.46%

Просадки

Сравнение просадок SMHB и FVD

Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.13%, что больше максимальной просадки FVD в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и FVD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMHB и FVD

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index (FVD) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...