Сравнение SMHB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMHB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMHB и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMHB и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -3.59% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | -43.21% | 13.05% | -24.78% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -6.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMHB показывает доходность -3.59%, а SPY немного ниже – -3.65%.
SMHB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMHB и SPY
SMHB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SMHB vs. SPY — Ранг доходности на риск
SMHB
SPY
Сравнение SMHB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMHB | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.96 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.49 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.53 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.27 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMHB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.96 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.56 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SMHB и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHB и SPY
Дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 23.16%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 23.16% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SMHB и SPY
Максимальная просадка SMHB за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHB и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMHB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.30% | -55.19% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.54% | -12.05% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -24.50% | -34.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -5.53% | -41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.11% | -9.09% | -28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 2.54% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHB и SPY
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SMHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMHB | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 5.35% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 9.50% | +20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.15% | 19.06% | +31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.97% | 17.06% | +31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 17.92% | +49.05% |