PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с QTOP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP).

USML и QTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USML и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и QTOP

2026 (YTD)20252024
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%9.33%-6.72%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-6.23%22.19%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью -6.23%.

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

QTOP

1 день
3.75%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-3.51%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY

Сравнение комиссий USML и QTOP

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Доходность на риск

USML vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLQTOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.14

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.74

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.07

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

7.14

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLQTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.14

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между USML и QTOP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и QTOP

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

TTM20252024
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.42%0.38%0.11%

Просадки

Сравнение просадок USML и QTOP

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и QTOP.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-23.28%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-12.88%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-9.61%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-4.11%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.74%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и QTOP

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.13%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.85%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

23.49%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

23.12%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

23.12%

+1.42%