PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с QBIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. QTOP is passively managed, while QBIG is actively managed. Over the past year, QTOP returned 44.62% vs 35.53% for QBIG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью 8.86%.

QTOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.47%
С начала года
21.83%
6 месяцев
20.96%
1 год
44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и QBIG

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		21.83%22.19%-0.28%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between QTOP and QBIG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between QTOP and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и QBIG

Секторы
QTOP
QBIG

Технологии

57.7%
19.4%

Коммуникационные услуги

17.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Промышленность

0.9%

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

14.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTOP
57.7%
QBIG
19.4%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
QBIG
6.0%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
QBIG
7.9%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
QBIG

-

Здравоохранение

QTOP
3.3%
QBIG

-

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
QBIG

-

Промышленность

QTOP
0.9%
QBIG

-

Энергетика

QTOP

-

QBIG

-

Финансовые услуги

QTOP

-

QBIG
14.8%

Недвижимость

QTOP

-

QBIG

-

Коммунальные услуги

QTOP

-

QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с VGTQTOP с XLKQTOP с SPY
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с FNGSQBIG с QQHQBIG с QLDQBIG с AIPO

Доходность на риск

QTOP vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.84

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.45

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.81

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

5.66

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа QBIG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPQBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.84

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.85

+0.60

Просадки

Сравнение просадок QTOP и QBIG

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-30.33%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-19.70%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.28%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.01%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

6.30%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и QBIG

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеют волатильность 5.28% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.32%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

14.63%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

19.42%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

27.28%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

27.28%

-4.60%

Сравнение комиссий QTOP и QBIG

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и QBIG

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QTOP and QBIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QBIG has higher volatility (5.32%) compared to QTOP (5.28%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, QTOP leads with 44.62% vs 35.53% for QBIG. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 44.62% return vs 35.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for QBIG.

QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for QBIG.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.29% for QBIG.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор