PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 35.33% vs 48.85% for XLK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%.

QTOP

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.13%
С начала года
16.30%
6 месяцев
14.37%
1 год
35.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и XLK

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		16.30%22.19%6.25%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%1.96%

Correlation

The correlation between QTOP and XLK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between QTOP and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и XLK

Секторы
QTOP
XLK

Технологии

62.3%
99.7%

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Промышленность

0.9%
0.1%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTOP
62.3%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

QTOP
15.7%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

QTOP
9.9%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

QTOP
6.9%
XLK

-

Здравоохранение

QTOP
2.9%
XLK

-

Сырьевые материалы

QTOP
1.4%
XLK

-

Промышленность

QTOP
0.9%
XLK
0.1%

Энергетика

QTOP

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

QTOP

-

XLK

-

Недвижимость

QTOP

-

XLK

-

Коммунальные услуги

QTOP

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

QTOP vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTOPXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.62

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.08

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

9.79

-0.02

QTOP vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTOP и XLK

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-82.05%

+58.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-15.92%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-7.54%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-34.90%

+31.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.00%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и XLK

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 9.72%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

12.50%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

19.62%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

23.47%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

25.37%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

24.71%

-1.29%

Сравнение комиссий QTOP и XLK

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и XLK

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QTOP and XLK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLK has higher volatility (12.50%) compared to QTOP (9.72%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 48.85% vs 35.33% for QTOP. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 48.85% return vs 35.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.34% for QTOP.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while XLK is Technology Equities. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор