PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 60.15% for VGT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и VGT

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%3.91%

Correlation

The correlation between QTOP and VGT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.93

The correlation between QTOP and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и VGT

Секторы
QTOP
VGT

Технологии

57.7%
98.5%

Коммуникационные услуги

17.7%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Здравоохранение

3.3%
0.0%

Сырьевые материалы

1.5%
0.0%

Промышленность

0.9%
0.4%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTOP
57.7%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
VGT

-

Здравоохранение

QTOP
3.3%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
VGT
0.0%

Промышленность

QTOP
0.9%
VGT
0.4%

Энергетика

QTOP

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

QTOP

-

VGT
0.5%

Недвижимость

QTOP

-

VGT

-

Коммунальные услуги

QTOP

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с XLKQTOP с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

QTOP vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.95

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.63

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.69

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

11.77

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.95

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.68

+0.80

Просадки

Сравнение просадок QTOP и VGT

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-54.63%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-16.40%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.48%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.95%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.13%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и VGT

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.39%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

16.07%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

20.57%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

25.18%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

24.60%

-1.90%

Сравнение комиссий QTOP и VGT

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и VGT

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QTOP and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGT has higher volatility (6.39%) compared to QTOP (5.23%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 60.15% vs 45.99% for QTOP. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 60.15% return vs 45.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

QTOP has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.31% for VGT.

QTOP is categorized as Nasdaq-100, while VGT is Technology Equities. QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор