PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTOP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с QQQM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 30.13% vs 28.72% for QQQM. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTOP показывает доходность 17.52%, а QQQM немного ниже – 17.07%.

QTOP

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
19.91%
С начала года
17.52%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.80%

QQQM

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
18.73%
С начала года
17.07%
1 год
28.72%
3 года*
25.27%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
Всё время*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
$1.17B$981.56M$1.20B

QTOP

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
$6.62M$5.91M$6.98M

Сравнение доходности по годам QTOP и QQQM

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.52%22.19%6.25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.07%20.85%4.84%

Correlation

The correlation between QTOP and QQQM is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.99

The correlation between QTOP and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и QQQM

Секторы
QTOP
QQQM

Технологии

67.0%
60.9%

Коммуникационные услуги

15.2%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.3%

Здравоохранение

2.9%
3.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Промышленность

0.9%
2.7%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

QTOP
67.0%
QQQM
60.9%

Коммуникационные услуги

QTOP
15.2%
QQQM
13.1%

Потребительский циклический сектор

QTOP
9.1%
QQQM
10.7%

Потребительский защитный сектор

QTOP
7.2%
QQQM
6.3%

Здравоохранение

QTOP
2.9%
QQQM
3.6%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
QQQM
1.0%

Промышленность

QTOP
0.9%
QQQM
2.7%

Энергетика

QTOP

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

QTOP

-

QQQM
0.2%

Недвижимость

QTOP

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QTOP

-

QQQM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLKQTOP с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с VOOQQQM с SCHGQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

QTOP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QTOP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTOPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.49

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.06

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.41

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

7.64

-0.47

QTOP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTOP и QQQM

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-35.04%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.96%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-3.76%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-8.14%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.77%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и QQQM

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.41%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

16.21%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

19.42%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

22.81%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

22.36%

+1.55%

Сравнение комиссий QTOP и QQQM

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и QQQM

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.33%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, QTOP and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTOP has higher volatility (8.83%) compared to QQQM (7.41%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs 28.72% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs 28.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.33% for QTOP.

QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор