Сравнение QTOP с QQQM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTOP показывает доходность -4.91%, а QQQM немного выше – -4.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTOP и QQQM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QQQM в 0.53%

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QQQM.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.