PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 45.99% vs 41.98% for QQQM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

QTOP

1 день
-0.21%
1 месяц
10.74%
С начала года
22.71%
6 месяцев
21.95%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и QQQM

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		22.71%22.19%5.80%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%4.02%

Correlation

The correlation between QTOP and QQQM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.98

The correlation between QTOP and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и QQQM

Секторы
QTOP
QQQM

Технологии

57.7%
53.8%

Коммуникационные услуги

17.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.7%

Здравоохранение

3.3%
4.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Промышленность

0.9%
2.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QTOP
57.7%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QTOP
3.3%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
QQQM
1.1%

Промышленность

QTOP
0.9%
QQQM
2.8%

Энергетика

QTOP

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QTOP

-

QQQM
0.2%

Недвижимость

QTOP

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

QTOP

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLKQTOP с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QTOP vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.65

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.46

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.53

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.52

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.85

+0.64

Просадки

Сравнение просадок QTOP и QQQM

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-35.04%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.96%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.25%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.11%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и QQQM

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что QTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.48%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

12.05%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.91%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

22.24%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

22.12%

+0.58%

Сравнение комиссий QTOP и QQQM

QTOP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и QQQM

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QTOP and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTOP has higher volatility (5.23%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, QTOP dropped -23.28% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QTOP leads with 45.99% vs 41.98% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 45.99% return vs 41.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QTOP.

QQQM has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.32% for QTOP.

QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.15% for QQQM.

QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор