PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOP с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

QTOP и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOP и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOP и MAGS

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		-4.91%22.19%5.80%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

QTOP

1 день
1.40%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-2.53%
1 год
27.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с TOPTQTOP с QQQQTOP с QQQMQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с SPYQTOP с FNGS
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий QTOP и MAGS

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Доходность на риск

QTOP vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.97

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.58

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.60

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

5.57

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.97

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.36

-0.68

Корреляция

Корреляция между QTOP и MAGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и MAGS

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.41%0.38%0.11%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок QTOP и MAGS

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOPMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-29.91%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-18.62%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-13.78%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.77%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.36%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и MAGS

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 7.24%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOPMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

8.50%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.51%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

28.70%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

26.28%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

26.28%

-3.17%