Сравнение USML с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

USML и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USML и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и NRGU

	2026 (YTD)	2025
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	-3.90%	-0.96%
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN	139.49%	-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

USML

1 день: 0.19%

1 месяц: -10.11%

С начала года: -3.90%

6 месяцев: -5.95%

1 год: -4.80%

3 года*: 13.03%

5 лет*: 8.46%

10 лет*: —

NRGU

1 день: -10.75%

1 месяц: 24.81%

С начала года: 139.49%

6 месяцев: 107.68%

1 год: 69.15%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Название символа

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с USML:

USML с USMV USML с BDCX USML с VFMV USML с SPY USML с HDLB USML с SPLV USML с SSO

Часто сравнивают с NRGU:

NRGU с OILU NRGU с NRGD NRGU с JNUG NRGU с WTIU NRGU с DIG NRGU с TMV NRGU с FNGU

Сравнение комиссий USML и NRGU

И USML, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

USML

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

USML vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NRGU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USML	NRGU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.20	0.79	-0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.11	1.48	-1.59
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.21	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.28	1.29	-1.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.14	2.64	-3.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USML	NRGU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.20	0.79	-0.99
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.61	-0.23

Корреляция

Корреляция между USML и NRGU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и NRGU

Ни USML, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USML и NRGU

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

	USML	NRGU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.34%	-57.50%	+22.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.38%	-55.24%	+37.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.11%	-17.40%	+7.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.54%	-25.38%	+14.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.29%	27.12%	-22.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и NRGU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USML	NRGU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.91%	23.31%	-17.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.01%	50.27%	-38.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.40%	88.18%	-63.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.55%	87.12%	-62.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.53%	87.12%	-62.59%

Сравнение USML с NRGU

Доходность

Сравнение доходности USML и NRGU

Сравнение доходности по годам USML и NRGU

Доходность по периодам

USML

NRGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USML и NRGU

Доходность на риск

USML vs. NRGU — Ранг доходности на риск

USML

NRGU

Сравнение USML c NRGU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USML vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и NRGU

Просадки

Сравнение просадок USML и NRGU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USML и NRGU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)