PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USML с MAYT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and MAYT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF) are both exchange-traded funds - USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while MAYT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. USML is passively managed, while MAYT is actively managed. Over the past 3 years, USML returned 16.27%/yr vs 15.13%/yr for MAYT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USML charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for MAYT.

Доходность

Сравнение доходности USML и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 5.69%.

USML

1 день
-1.24%
1 месяц
3.76%
С начала года
2.96%
6 месяцев
2.63%
1 год
2.80%
3 года*
16.27%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

MAYT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.88%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.59%
3 года*
15.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USML и MAYT

2026 (YTD)202520242023
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		2.96%9.33%23.97%7.25%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		5.69%11.29%18.36%11.98%

Correlation

The correlation between USML and MAYT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.64

The correlation between USML and MAYT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с HDLBUSML с SPYUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRTMAYT с JANT

Доходность на риск

USML vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLMAYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.97

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
4.55

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.66

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

5.55

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

33.51

-32.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MAYT равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.97

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.71

-1.27

Просадки

Сравнение просадок USML и MAYT

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MAYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMLMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-11.99%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-2.64%

-10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-11.99%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.28%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-0.81%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.44%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и MAYT

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMLMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.53%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

3.78%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

4.94%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

9.11%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

9.11%

+15.18%

Сравнение комиссий USML и MAYT

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAYT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и MAYT

Ни USML, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USML and MAYT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USML has higher volatility (4.22%) compared to MAYT (1.53%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs MAYT's -11.99%.

On 3-year performance, USML leads with 16.27% vs 15.13% for MAYT. On fees, MAYT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MAYT has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USML has performed better with a 16.27% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAYT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for USML.

USML and MAYT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USML is categorized as Leveraged Equities, while MAYT is Options Trading. They also come from different issuers: UBS and Allianz. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.74% for MAYT.

MAYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USML и MAYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор