Сравнение USML с MAYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).
USML и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USML и MAYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и MAYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 7.25% |
MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF | 0.19% | 11.29% | 18.36% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.19%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
MAYT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и MAYT
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAYT в 0.74%.
Доходность на риск
USML vs. MAYT — Ранг доходности на риск
USML
MAYT
Сравнение USML c MAYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | MAYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 1.07 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.61 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.39 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.37 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.07 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.55 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между USML и MAYT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и MAYT
Ни USML, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USML и MAYT
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и MAYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -11.99% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -9.59% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.95% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -0.85% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.59% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и MAYT
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что USML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 2.90% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 3.80% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 12.02% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 9.31% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 9.31% | +15.22% |