PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с FBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с FBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX).

USML и FBGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. FBGX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index (200%). Фонд был запущен 11 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USML и FBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и FBGX

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%35.73%83.74%-56.41%44.91%

Доходность по периодам

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

FBGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с FBGX:
FBGX с FSELXFBGX с FBGKXFBGX с BPTRXFBGX с FXAIXFBGX с MSFBGX с BSGLXFBGX с MSEQX

Сравнение комиссий USML и FBGX

USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBGX в 1.29%.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Доходность на риск

USML vs. FBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
FBGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c FBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLFBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. FBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLFBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Корреляция

Корреляция между USML и FBGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и FBGX

Ни USML, ни FBGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USML и FBGX

Загрузка...

Показатели просадок

USMLFBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USML и FBGX

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLFBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

—

—