Сравнение USML с ARMG
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USML is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, USML returned 2.80% vs 510.84% for ARMG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. USML charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности USML и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 936.32%.
USML
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 261.28%
- С начала года
- 936.32%
- 6 месяцев
- 526.62%
- 1 год
- 510.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USML и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 2.96% | 9.88% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 936.32% | -61.80% |
Correlation
The correlation between USML and ARMG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. ARMG — Ранг доходности на риск
USML
ARMG
Сравнение USML c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 7.56 | -7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 13.34 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 3.96 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.24 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок USML и ARMG
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -80.28% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -68.13% | +55.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -53.04% | +42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 38.55% | -34.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и ARMG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 4.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 64.57%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 64.57% | -60.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 103.90% | -92.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 130.31% | -113.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 138.30% | -113.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 138.30% | -114.01% |
Сравнение комиссий USML и ARMG
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и ARMG
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.47% | 4.86% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USML and ARMG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARMG has higher volatility (64.57%) compared to USML (4.22%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, ARMG leads with 510.84% vs 2.80% for USML. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 510.84% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
ARMG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for USML.
They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for USML and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор