Сравнение USMIX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции USMIX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.96% соответственно.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и VTWO
USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
USMIX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
USMIX
VTWO
Сравнение USMIX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.91 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.12 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и VTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и VTWO
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и VTWO
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -41.19% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -13.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -31.88% | -5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -41.19% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -7.29% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -8.47% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.74% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и VTWO
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.38% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 14.44% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.29% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 22.49% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.04% | +0.61% |