PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMIX с VTWO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USMIX (USAA Extended Market Index Fund) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both funds - USMIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Victory, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, USMIX returned 11.67%/yr vs 10.69%/yr for VTWO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. USMIX charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности USMIX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции USMIX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 11.67% против 10.69% соответственно.

USMIX

1 день
1.02%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
10.81%
1 год
28.84%
3 года*
17.50%
5 лет*
6.08%
10 лет*
11.67%

VTWO

1 день
-3.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.01%
1 год
36.84%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMIX и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		11.82%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		14.67%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between USMIX and VTWO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between USMIX and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VXFUSMIX с VTIUSMIX с SPYUSMIX с VOOUSMIX с SWSSX
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

USMIX vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.90

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.63

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.37

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

11.94

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.14

Просадки

Сравнение просадок USMIX и VTWO

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMIXVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-41.19%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.99%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.84%

-27.57%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-31.88%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-41.19%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-8.39%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.09%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и VTWO

Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMIXVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.63%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.97%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

19.46%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

22.54%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

23.11%

+0.56%

Сравнение комиссий USMIX и VTWO

USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и VTWO

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		5.79%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USMIX and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.63%) compared to USMIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, USMIX dropped -57.91% vs VTWO's -41.19%.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMIX и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор