Сравнение USMIX с VSNGX

С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMIX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции VSNGX немного впереди с 11.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USMIX и VSNGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VSNGX.

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.