PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMIX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMIX (USAA Extended Market Index Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USMIX returned 11.65%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. USMIX charges 0.38%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности USMIX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMIX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции VSNGX немного отстают с 11.50%.

USMIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.69%
6 месяцев
9.69%
1 год
27.34%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.87%
10 лет*
11.65%

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMIX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		10.69%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between USMIX and VSNGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2000 г.

0.95

The correlation between USMIX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VXFUSMIX с VTIUSMIX с SPYUSMIX с VOOUSMIX с SWSSX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

USMIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.06

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.61

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.59

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

5.93

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.16

Просадки

Сравнение просадок USMIX и VSNGX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMIXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-54.50%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.24%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.84%

-18.96%

-12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-25.08%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-38.33%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.35%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-7.43%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.20%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и VSNGX

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMIXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.81%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.14%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

12.38%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

17.40%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

19.58%

+4.09%

Сравнение комиссий USMIX и VSNGX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и VSNGX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		5.85%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, USMIX and VSNGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USMIX has higher volatility (4.35%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, USMIX dropped -57.91% vs VSNGX's -54.50%.

USMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMIX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор