PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMIX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMIX (USAA Extended Market Index Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USMIX returned 11.65%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USMIX charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности USMIX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMIX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции VMGMX немного впереди с 12.17%.

USMIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.69%
6 месяцев
9.69%
1 год
27.34%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.87%
10 лет*
11.65%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMIX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		10.69%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between USMIX and VMGMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.91

The correlation between USMIX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VXFUSMIX с VTIUSMIX с SPYUSMIX с VOOUSMIX с SWSSX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

USMIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.72

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.11

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.72

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

2.16

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.72

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.27

Просадки

Сравнение просадок USMIX и VMGMX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMIXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-37.17%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-15.95%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.84%

-21.65%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-37.17%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-37.17%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.83%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-7.02%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.31%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и VMGMX

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 4.35% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMIXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.42%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.46%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

15.92%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

21.42%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

20.99%

+2.68%

Сравнение комиссий USMIX и VMGMX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и VMGMX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		5.85%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

USMIX and VMGMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to USMIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, USMIX dropped -57.91% vs VMGMX's -37.17%.

USMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMIX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор