Сравнение USMIX с USCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и USCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и USCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | -0.11% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USMIX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 10.95% против 6.70% соответственно.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
USCRX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и USCRX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.
Доходность на риск
USMIX vs. USCRX — Ранг доходности на риск
USMIX
USCRX
Сравнение USMIX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | USCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.11 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.08 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.19 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и USCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и USCRX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности USCRX в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.42% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и USCRX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и USCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -49.07% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -7.63% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -24.00% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -24.00% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -4.75% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -5.48% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.72% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и USCRX
USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.39% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 6.81% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 10.79% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 11.51% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 11.05% | +12.60% |