Сравнение USMIX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.61% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
USAAX USAA Growth Fund | -9.86% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.11% соответственно.
USMIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 11.01%
USAAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и USAAX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USMIX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USMIX
USAAX
Сравнение USMIX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.42 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и USAAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и USAAX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности USAAX в 11.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.43% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.78% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и USAAX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -66.79% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -16.92% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -41.75% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -41.75% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -12.93% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -18.87% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.94% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и USAAX
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.41%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.94% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.50% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 22.64% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 24.01% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 22.05% | +1.60% |