PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USMIX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMIX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		0.05%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции USMIX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.04% соответственно.

USMIX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.95%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.46%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.95%

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VTIUSMIX с VXFUSMIX с SPYUSMIX с QQQMUSMIX с RWJ
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS

Сравнение комиссий USMIX и SMCWX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
USMIX
USAA Extended Market Index Fund

Доходность на риск

USMIX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.72

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.66

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

6.37

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCWX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между USMIX и SMCWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и SMCWX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SMCWX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		6.47%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и SMCWX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMIXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-62.46%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-11.83%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-39.79%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-39.79%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-10.12%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-14.98%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.08%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и SMCWX

Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMIXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

7.62%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.82%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

17.93%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

18.05%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

17.76%

+5.89%