Сравнение USMIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности USMIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMIX имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и FSMAX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
USMIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
USMIX
FSMAX
Сравнение USMIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.70 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и FSMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и FSMAX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и FSMAX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -50.55% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -14.64% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -36.31% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -50.55% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -7.18% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -12.29% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и FSMAX
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.01% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.51% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.00% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 22.36% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 30.21% | -6.56% |