PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMIX с FSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMIX (USAA Extended Market Index Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USMIX returned 11.65%/yr vs 12.06%/yr for FSMAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. USMIX charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности USMIX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 10.69%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 13.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USMIX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции FSMAX немного впереди с 12.06%.

USMIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.69%
6 месяцев
9.69%
1 год
27.34%
3 года*
16.81%
5 лет*
5.87%
10 лет*
11.65%

FSMAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.74%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.69%
3 года*
19.73%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMIX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		10.69%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		13.74%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between USMIX and FSMAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.98

The correlation between USMIX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VXFUSMIX с VTIUSMIX с SPYUSMIX с VOOUSMIX с SWSSX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

USMIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.69

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.38

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.82

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

9.96

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок USMIX и FSMAX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMIXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-50.55%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.26%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.84%

-26.82%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-36.31%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-50.55%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-12.16%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и FSMAX

Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 4.35%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMIXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.84%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.48%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

17.20%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

22.33%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

30.23%

-6.56%

Сравнение комиссий USMIX и FSMAX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и FSMAX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		5.85%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USMIX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMAX has higher volatility (4.84%) compared to USMIX (4.35%). In terms of maximum drawdown, USMIX dropped -57.91% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMIX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор