Сравнение USMF с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
USMF и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 16.22% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 16.74% | -14.36% | 23.43% | 29.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и XJH
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
USMF vs. XJH — Ранг доходности на риск
USMF
XJH
Сравнение USMF c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.85 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.33 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.33 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 5.54 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.85 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USMF и XJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и XJH
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и XJH
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -25.07% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -14.02% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -25.07% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -5.95% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.99% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.37% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и XJH
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.71% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 12.27% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 21.39% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.89% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.99% | -2.91% |