PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMF с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMF и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.32%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


USMF

1 день
1.60%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-4.86%
1 год
0.89%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.81%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий USMF и USFR

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

USMF vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1616
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMFUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

14.37

-14.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

42.77

-42.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

10.64

-9.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

103.73

-103.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

661.88

-661.34

USMF vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMFUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

14.37

-14.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

8.63

-8.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.57

-0.99

Корреляция

Корреляция между USMF и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и USFR

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок USMF и USFR

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


USMFUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-1.36%

-34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-0.04%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-0.18%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

0.00%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.16%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.01%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и USFR

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMFUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

0.09%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

0.19%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

0.29%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

0.41%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

0.81%

+16.27%