Сравнение USMF с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
USMF и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 0.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и USFR
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
USMF vs. USFR — Ранг доходности на риск
USMF
USFR
Сравнение USMF c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 14.37 | -14.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 42.77 | -42.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 10.64 | -9.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 103.73 | -103.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 661.88 | -661.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 14.37 | -14.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 8.63 | -8.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.57 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между USMF и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и USFR
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и USFR
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -1.36% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -0.04% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -0.18% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | 0.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.16% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 0.01% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и USFR
WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 0.09% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 0.19% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 0.29% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 0.41% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 0.81% | +16.27% |