PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMF с RSHO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO).

USMF и RSHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USMF и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и RSHO

2026 (YTD)202520242023
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		-3.32%4.60%19.65%15.19%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		12.27%19.23%17.28%28.26%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 12.27%.

USMF

1 день
1.60%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-4.86%
1 год
0.89%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—

RSHO

1 день
4.94%
1 месяц
-8.70%
С начала года
12.27%
6 месяцев
16.13%
1 год
47.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с SCHMUSMF с VFMFUSMF с SPMOUSMF с SFLRUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY

Сравнение комиссий USMF и RSHO

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund

Доходность на риск

USMF vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFRSHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.83

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.55

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

3.18

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

11.76

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.83

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.26

-0.69

Корреляция

Корреляция между USMF и RSHO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и RSHO

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RSHO в 0.26%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMF и RSHO

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и RSHO.

Загрузка...

Показатели просадок

USMFRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-27.31%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-14.64%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-10.42%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-4.43%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.95%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и RSHO

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMFRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

11.13%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

17.64%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

25.94%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

21.91%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

21.91%

-4.83%