PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с PWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 6.25%/yr for PWC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности USMF и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 6.62%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%11.60%

Correlation

The correlation between USMF and PWC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.88

The correlation between USMF and PWC shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и PWC

Секторы
USMF
PWC

Технологии

35.6%
26.1%

Финансовые услуги

11.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.0%

Здравоохранение

9.3%
12.7%

Промышленность

7.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.8%

Энергетика

4.1%
5.5%

Недвижимость

2.0%
5.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Сырьевые материалы

0.9%
3.5%

Технологии

USMF
35.6%
PWC
26.1%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
PWC
14.0%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
PWC
11.5%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
PWC
7.0%

Здравоохранение

USMF
9.3%
PWC
12.7%

Промышленность

USMF
7.8%
PWC
10.3%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
PWC
6.8%

Энергетика

USMF
4.1%
PWC
5.5%

Недвижимость

USMF
2.0%
PWC
5.6%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
PWC
2.7%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
PWC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS

Доходность на риск

USMF vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.03

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.55

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.56

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

4.78

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PWC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.03

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.11

+0.51

Просадки

Сравнение просадок USMF и PWC

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-78.13%

+41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.45%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-15.12%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-26.58%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.65%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-36.20%

+32.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и PWC

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC) имеют волатильность 2.25% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.26%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.21%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

9.77%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.07%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.81%

-1.85%

Сравнение комиссий USMF и PWC

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и PWC

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PWC в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMF and PWC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWC has higher volatility (2.26%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs PWC's -78.13%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.68% vs 6.25% for PWC. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.68% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.31% for USMF.

USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.60% for PWC.

PWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор