PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMF с PWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMF и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMF и PWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
-3.32%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%.


USMF

1 день
1.60%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-4.86%
1 год
0.89%
3 года*
11.09%
5 лет*
6.81%
10 лет*

PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Multifactor Fund

Invesco Dynamic Market ETF

Сравнение комиссий USMF и PWC

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.


Доходность на риск

USMF vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 1616
Ранг коэф-та Мартина

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMFPWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.46

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.74

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.10

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.70

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

3.23

-2.70

USMF vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PWC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMFPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.46

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.11

+0.47

Корреляция

Корреляция между USMF и PWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и PWC

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности PWC в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund
1.42%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок USMF и PWC

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и PWC.


Загрузка...

Показатели просадок


USMFPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-78.13%

+41.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.26%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-26.58%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.36%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-36.46%

+32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.45%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и PWC

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMFPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.07%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.37%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.30%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.29%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.84%

-1.76%