Сравнение USMF с MOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO).
USMF и MOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMF и MOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -4.72% | 11.27% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.09% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 16.09%.
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 16.09%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и MOO
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Доходность на риск
USMF vs. MOO — Ранг доходности на риск
USMF
MOO
Сравнение USMF c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.63 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.33 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.44 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 9.05 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.63 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.10 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между USMF и MOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и MOO
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MOO в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.13% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и MOO
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и MOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -69.53% | +33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.46% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -39.52% | +21.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -13.01% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -16.99% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.09% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и MOO
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.43%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 6.00% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 10.81% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 17.03% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.09% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.20% | -1.12% |