PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с PHO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.08%/yr vs 12.00%/yr for PHO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности MOO и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.00% соответственно.

MOO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.87%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
7.48%
3 года*
1.51%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
7.08%

PHO

1 день
1.97%
1 месяц
4.01%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-2.09%
3 года*
8.00%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		6.00%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-3.22%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between MOO and PHO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.72

Over the past year, the correlation between MOO and PHO has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOO и PHO

Секторы
MOO
PHO

Потребительский защитный сектор

37.8%

-

Сырьевые материалы

25.2%
8.5%

Промышленность

21.7%
55.1%

Здравоохранение

15.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.8%

Коммунальные услуги

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

MOO
37.8%
PHO

-

Сырьевые материалы

MOO
25.2%
PHO
8.5%

Промышленность

MOO
21.7%
PHO
55.1%

Здравоохранение

MOO
15.3%
PHO
9.6%

Коммуникационные услуги

MOO

-

PHO

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

PHO

-

Энергетика

MOO

-

PHO

-

Финансовые услуги

MOO

-

PHO
0.0%

Недвижимость

MOO

-

PHO

-

Технологии

MOO

-

PHO
12.8%

Коммунальные услуги

MOO

-

PHO
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с FTAGMOO с PDBA
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

MOO vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOOPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.14

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.09

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.15

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

-0.36

+2.21

MOO vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOO и PHO

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-55.62%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.78%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-19.19%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-28.60%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-34.92%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.57%

-8.56%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-10.18%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.82%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и PHO

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.48%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.72%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

11.48%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.23%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.41%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

19.45%

-1.31%

Сравнение комиссий MOO и PHO

MOO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PHO в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и PHO

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности PHO в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.33%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.59%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

MOO and PHO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHO has higher volatility (4.72%) compared to MOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 12.00% vs 7.08% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 12.00% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for PHO.

MOO has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.59% for PHO.

MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while PHO is Water Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.59% for PHO.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор