PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOO с PHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOO и PHO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MOO с PHO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Invesco Water Resources ETF (PHO).

MOO и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOO или PHO.

Доходность

Сравнение доходности MOO и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOO:

0.12

PHO:

0.04

Коэф-т Сортино

MOO:

0.15

PHO:

0.05

Коэф-т Омега

MOO:

1.02

PHO:

1.01

Коэф-т Кальмара

MOO:

0.01

PHO:

-0.06

Коэф-т Мартина

MOO:

0.05

PHO:

-0.19

Индекс Язвы

MOO:

6.26%

PHO:

6.28%

Дневная вол-ть

MOO:

17.43%

PHO:

19.00%

Макс. просадка

MOO:

-69.53%

PHO:

-55.63%

Текущая просадка

MOO:

-27.78%

PHO:

-6.38%

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 4.46% против 10.62% соответственно.

MOO

С начала года

11.42%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

3.94%

1 год

2.28%

3 года

-6.62%

5 лет

7.77%

10 лет

4.46%

PHO

С начала года

2.51%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

-5.04%

1 год

0.42%

3 года

12.84%

5 лет

14.81%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Agribusiness ETF

Invesco Water Resources ETF

Сравнение комиссий MOO и PHO

MOO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PHO в 0.60%.

PHO
Invesco Water Resources ETF
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOO и PHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг риск-скорректированной доходности MOO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOO c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа PHO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и PHO

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности PHO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF		3.06%3.41%2.94%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.49%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MOO и PHO

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки PHO в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и PHO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и PHO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.70%, в то время как у Invesco Water Resources ETF (PHO) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...