PortfoliosLab logo
Сравнение MOO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOO и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MOO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.88%
421.03%
MOO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOO:

-0.13

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MOO:

-0.07

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MOO:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MOO:

-0.06

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MOO:

-0.36

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MOO:

6.41%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MOO:

17.39%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MOO:

-69.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MOO:

-31.69%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.20% против 11.99% соответственно.


MOO

С начала года

5.39%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.55%

1 год

-1.80%

5 лет

7.03%

10 лет

4.20%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOO и SPY

MOO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOO: 0.54%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOO
Ранг риск-скорректированной доходности MOO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOO: -0.13
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MOO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOO: -0.07
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MOO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOO: 0.99
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MOO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOO: -0.06
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MOO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOO: -0.36
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.51
MOO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и SPY

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
3.24%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MOO и SPY

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.69%
-9.89%
MOO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и SPY

Текущая волатильность для VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) составляет 11.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
15.12%
MOO
SPY