PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOO с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с VEGI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both Natural Resources funds - MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index while VEGI tracks the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.26%/yr vs 8.64%/yr for VEGI. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. MOO charges 0.56%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности MOO и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям VEGI по среднегодовой доходности: 7.26% против 8.64% соответственно.

MOO

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
11.58%
1 год
13.69%
3 года*
1.07%
5 лет*
0.03%
10 лет*
7.26%
Всё время*
5.46%

VEGI

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
1.40%
С начала года
16.23%
1 год
12.76%
3 года*
4.82%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.64%
Всё время*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOO

VanEck Agribusiness ETF
$17.55M$14.76M$20.86M

VEGI

iShares MSCI Agriculture Producers ETF
$2.15M$2.07M$2.28M

Сравнение доходности по годам MOO и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		11.58%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.23%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between MOO and VEGI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.89

The correlation between MOO and VEGI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOO и VEGI

Секторы
MOO
VEGI

Потребительский защитный сектор

33.4%
30.3%

Сырьевые материалы

26.1%
30.5%

Промышленность

23.7%
39.2%

Здравоохранение

16.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
33.4%
VEGI
30.3%

Сырьевые материалы

MOO
26.1%
VEGI
30.5%

Промышленность

MOO
23.7%
VEGI
39.2%

Здравоохранение

MOO
16.8%
VEGI

-

Коммуникационные услуги

MOO

-

VEGI

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

VEGI

-

Энергетика

MOO

-

VEGI

-

Финансовые услуги

MOO

-

VEGI

-

Недвижимость

MOO

-

VEGI

-

Технологии

MOO

-

VEGI

-

Коммунальные услуги

MOO

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAGMOO с PDBA
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с FTAGVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с ITAVEGI с CMDY

Доходность на риск

MOO vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOO c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOOVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.84

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.30

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

3.12

+0.01

MOO vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGI равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOO и VEGI

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-37.37%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.61%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-16.39%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-28.86%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-37.37%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.39%

-4.94%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-9.77%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.10%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и VEGI

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.73%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.94%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.38%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.33%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.87%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.87%

-0.72%

Сравнение комиссий MOO и VEGI

MOO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и VEGI

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VEGI в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.21%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.93%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

MOO and VEGI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.94%) compared to MOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, VEGI leads with 8.64% vs 7.26% for MOO. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEGI has performed better with a 8.64% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.93% for VEGI.

MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 0.39% for VEGI.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор