PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с VEGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.00%/yr vs 8.58%/yr for VEGI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MOO charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности MOO и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям VEGI по среднегодовой доходности: 7.00% против 8.58% соответственно.

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%

VEGI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.31%
С начала года
16.98%
6 месяцев
16.00%
1 год
14.94%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.61%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и VEGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.98%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Correlation

The correlation between MOO and VEGI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.89

The correlation between MOO and VEGI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOO и VEGI

Секторы
MOO
VEGI

Потребительский защитный сектор

37.9%
33.3%

Сырьевые материалы

26.2%
31.7%

Промышленность

20.3%
34.2%

Здравоохранение

15.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
37.9%
VEGI
33.3%

Сырьевые материалы

MOO
26.2%
VEGI
31.7%

Промышленность

MOO
20.3%
VEGI
34.2%

Здравоохранение

MOO
15.4%
VEGI

-

Коммуникационные услуги

MOO

-

VEGI

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

VEGI

-

Энергетика

MOO

-

VEGI

-

Финансовые услуги

MOO

-

VEGI

-

Недвижимость

MOO

-

VEGI

-

Технологии

MOO

-

VEGI

-

Коммунальные услуги

MOO

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAGMOO с PDBA
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITAVEGI с CMDY

Доходность на риск

MOO vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOOVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.02

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.57

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.00

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

3.86

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOO vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGI равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOOVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MOO и VEGI

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-37.37%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.49%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-17.71%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-28.86%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-37.37%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-4.33%

-13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-9.82%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.88%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и VEGI

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 4.08%, в то время как у iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.52%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.80%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.75%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.88%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.94%

-0.75%

Сравнение комиссий MOO и VEGI

MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и VEGI

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VEGI в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		1.99%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

MOO and VEGI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGI has higher volatility (4.52%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs VEGI's -37.37%.

On 10-year performance, VEGI leads with 8.58% vs 7.00% for MOO. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEGI has performed better with a 8.58% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.99% for VEGI.

MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VEGI is Mid Cap Value Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.39% for VEGI.

VEGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор