PortfoliosLab logo
Сравнение MOO с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOO и DBA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MOO и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.88%
16.73%
MOO
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOO:

-0.13

DBA:

0.58

Коэф-т Сортино

MOO:

-0.07

DBA:

0.90

Коэф-т Омега

MOO:

0.99

DBA:

1.11

Коэф-т Кальмара

MOO:

-0.06

DBA:

0.25

Коэф-т Мартина

MOO:

-0.36

DBA:

1.65

Индекс Язвы

MOO:

6.41%

DBA:

6.18%

Дневная вол-ть

MOO:

17.39%

DBA:

17.58%

Макс. просадка

MOO:

-69.53%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

MOO:

-31.69%

DBA:

-26.84%

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции MOO превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 4.20% против 3.34% соответственно.


MOO

С начала года

5.39%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.55%

1 год

-1.80%

5 лет

7.03%

10 лет

4.20%

DBA

С начала года

3.35%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

15.15%

1 год

9.30%

5 лет

17.72%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOO и DBA

MOO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.


График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBA: 0.94%
График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOO: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOO и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOO
Ранг риск-скорректированной доходности MOO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOO c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOO: -0.13
DBA: 0.58
Коэффициент Сортино MOO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOO: -0.07
DBA: 0.90
Коэффициент Омега MOO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOO: 0.99
DBA: 1.11
Коэффициент Кальмара MOO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOO: -0.06
DBA: 0.25
Коэффициент Мартина MOO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOO: -0.36
DBA: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.58
MOO
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и DBA

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DBA в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
3.24%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.94%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOO и DBA

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, примерно равная максимальной просадке DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.69%
-26.84%
MOO
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и DBA

VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
6.78%
MOO
DBA