PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с DBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.00%/yr vs 3.54%/yr for DBA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MOO charges 0.55%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности MOO и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции MOO превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 7.00% против 3.54% соответственно.

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%

Correlation

The correlation between MOO and DBA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.30

The correlation between MOO and DBA shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOO и DBA

Секторы
MOO
DBA

Потребительский защитный сектор

37.9%
8.8%

Сырьевые материалы

26.2%
10.7%

Промышленность

20.3%
15.2%

Здравоохранение

15.4%
16.8%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

13.7%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

MOO
37.9%
DBA
8.8%

Сырьевые материалы

MOO
26.2%
DBA
10.7%

Промышленность

MOO
20.3%
DBA
15.2%

Здравоохранение

MOO
15.4%
DBA
16.8%

Коммуникационные услуги

MOO

-

DBA
7.4%

Потребительский циклический сектор

MOO

-

DBA
11.8%

Энергетика

MOO

-

DBA
5.3%

Финансовые услуги

MOO

-

DBA
13.7%

Недвижимость

MOO

-

DBA
1.1%

Технологии

MOO

-

DBA
6.3%

Коммунальные услуги

MOO

-

DBA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAGMOO с PDBA
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBADBA с WEAT

Доходность на риск

MOO vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.39

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
0.63

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.53

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

1.04

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOO vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.27

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MOO и DBA

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, примерно равная максимальной просадке DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-67.97%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.99%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-12.36%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-15.94%

-23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-41.16%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.50%

-25.90%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-41.11%

+24.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.07%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и DBA

VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеют волатильность 4.08% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.17%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

6.46%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

10.77%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.10%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

13.09%

+5.10%

Сравнение комиссий MOO и DBA

MOO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и DBA

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности DBA в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and DBA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (4.17%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs DBA's -67.97%.

On 10-year performance, MOO leads with 7.00% vs 3.54% for DBA. On fees, MOO is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOO has performed better with a 7.00% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.24% for MOO.

MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBA is Agricultural Commodities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.94% for DBA.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор