PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MOO returned 3.34%/yr vs 0.72%/yr for KROP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности MOO и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%5.86%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between MOO and KROP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between MOO and KROP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOO и KROP

Секторы
MOO
KROP

Потребительский защитный сектор

37.9%
26.3%

Сырьевые материалы

26.2%
32.1%

Промышленность

20.3%
39.7%

Здравоохранение

15.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
37.9%
KROP
26.3%

Сырьевые материалы

MOO
26.2%
KROP
32.1%

Промышленность

MOO
20.3%
KROP
39.7%

Здравоохранение

MOO
15.4%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

MOO

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

KROP
0.3%

Энергетика

MOO

-

KROP

-

Финансовые услуги

MOO

-

KROP

-

Недвижимость

MOO

-

KROP

-

Технологии

MOO

-

KROP

-

Коммунальные услуги

MOO

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAGMOO с PDBA
Часто сравнивают с KROP:
KROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTIKROP с SCHB

Доходность на риск

MOO vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOOKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.81

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.24

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.14

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

2.58

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOO vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROP равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOOKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.57

+0.79

Просадки

Сравнение просадок MOO и KROP

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-61.96%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.29%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-28.70%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-48.93%

+31.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-44.50%

+27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.99%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и KROP

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.87%, в то время как у Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.69%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.98%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

16.04%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.27%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

22.27%

-4.08%

Сравнение комиссий MOO и KROP

MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и KROP

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and KROP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.69%) compared to MOO (3.87%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, MOO leads with 3.34% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOO has performed better with a 3.34% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.24% for MOO.

MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while KROP is Technology Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.50% for KROP.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор