PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOO с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с KROP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOO returned 0.55%/yr vs -11.96%/yr for KROP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности MOO и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 15.84%.

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%

KROP

1 день
-0.00%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
6.22%
С начала года
15.84%
1 год
12.01%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%5.68%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%

Correlation

The correlation between MOO and KROP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.76

The correlation between MOO and KROP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOO и KROP

Секторы
MOO
KROP

Потребительский защитный сектор

37.8%
27.1%

Сырьевые материалы

25.2%
32.0%

Промышленность

21.7%
40.4%

Здравоохранение

15.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
37.8%
KROP
27.1%

Сырьевые материалы

MOO
25.2%
KROP
32.0%

Промышленность

MOO
21.7%
KROP
40.4%

Здравоохранение

MOO
15.3%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

MOO

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

KROP
0.3%

Энергетика

MOO

-

KROP

-

Финансовые услуги

MOO

-

KROP

-

Недвижимость

MOO

-

KROP

-

Технологии

MOO

-

KROP

-

Коммунальные услуги

MOO

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAGMOO с PDBA
Часто сравнивают с KROP:
KROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTIKROP с SCHB

Доходность на риск

MOO vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOOKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.74

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.15

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.07

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

2.25

+1.30

MOO vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOO и KROP

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-62.08%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.29%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-28.70%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-61.96%

+22.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-49.41%

+33.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-44.77%

+27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.35%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и KROP

VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.40%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.38%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

16.27%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

22.14%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

22.14%

-4.02%

Сравнение комиссий MOO и KROP

MOO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и KROP

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности KROP в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and KROP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (4.22%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs KROP's -62.08%.

On 5-year performance, MOO leads with 0.55% vs -11.96% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOO has performed better with a 0.55% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.13% for KROP.

MOO is categorized as Natural Resources, while KROP is Technology Equities. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 0.50% for KROP.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор