PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с GDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. USMF is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, USMF returned 14.35%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMF charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности USMF и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.33%
1 месяц
2.08%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.51%
1 год
54.50%
3 года*
47.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-5.64%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		11.25%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between USMF and GDE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.54

The correlation between USMF and GDE shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с RSSX

Доходность на риск

USMF vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.93

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.36

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.42

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

7.50

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.93

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.17

-0.54

Просадки

Сравнение просадок USMF и GDE

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-32.01%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-22.66%

+16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-22.66%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-9.99%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.89%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

7.29%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

6.68%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

24.27%

-16.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

28.41%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

26.12%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

26.12%

-9.16%

Сравнение комиссий USMF и GDE

USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и GDE

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GDE в 3.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.88%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and GDE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (6.68%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 14.35% for USMF. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.31% for USMF.

USMF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор