Сравнение USMF с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
USMF и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USMF и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMF и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.02% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -5.64% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
USMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMF и GDE
USMF берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
USMF vs. GDE — Ранг доходности на риск
USMF
GDE
Сравнение USMF c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.95 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 2.47 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.77 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 10.77 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.95 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.13 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между USMF и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и GDE
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMF и GDE
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -32.01% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -22.66% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -16.07% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -7.75% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.84% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 3.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMF | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 12.02% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 25.26% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 32.25% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 26.19% | -11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 26.19% | -9.11% |