PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMF с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, USMF returned 6.49% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности USMF и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и ETHO

2026 (YTD)20252024
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%15.88%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between USMF and ETHO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between USMF and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMF и ETHO

Секторы
USMF
ETHO

Технологии

33.2%
28.7%

Финансовые услуги

10.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
4.3%

Здравоохранение

9.0%
12.3%

Промышленность

7.9%
15.9%

Энергетика

4.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Недвижимость

2.0%
6.3%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.9%

Технологии

USMF
33.2%
ETHO
28.7%

Финансовые услуги

USMF
10.7%
ETHO
12.2%

Потребительский циклический сектор

USMF
10.5%
ETHO
10.2%

Коммуникационные услуги

USMF
9.8%
ETHO
4.3%

Здравоохранение

USMF
9.0%
ETHO
12.3%

Промышленность

USMF
7.9%
ETHO
15.9%

Энергетика

USMF
4.8%
ETHO
0.3%

Потребительский защитный сектор

USMF
4.3%
ETHO
4.4%

Недвижимость

USMF
2.0%
ETHO
6.3%

Коммунальные услуги

USMF
1.9%
ETHO
2.5%

Сырьевые материалы

USMF
1.1%
ETHO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

USMF vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMFETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.11

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.96

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.03

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

15.62

-12.46

USMF vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMF и ETHO

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-25.50%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.25%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.82%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.34%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.38%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и ETHO

WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что USMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

13.26%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

17.70%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

19.34%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.34%

-2.38%

Сравнение комиссий USMF и ETHO

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и ETHO

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and ETHO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 6.49% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.70% for ETHO.

USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор