Сравнение USMC с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
USMC и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USMC и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 5.48% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и YLD
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
USMC vs. YLD — Ранг доходности на риск
USMC
YLD
Сравнение USMC c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.23 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USMC и YLD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и YLD
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и YLD
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -28.34% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -4.42% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -13.89% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.85% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.74% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.84% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и YLD
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.34% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 3.40% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 6.50% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 6.38% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 8.26% | +10.10% |