PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.40%/yr vs 24.29%/yr for SPMO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности USMC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%7.43%

Correlation

The correlation between USMC and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between USMC and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и SPMO

Секторы
USMC
SPMO

Технологии

29.1%
52.6%

Финансовые услуги

19.6%
5.9%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.3%

Здравоохранение

8.1%
6.7%

Промышленность

5.6%
11.3%

Энергетика

4.8%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

USMC
29.1%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
SPMO
9.2%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
SPMO
4.3%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

USMC
8.1%
SPMO
6.7%

Промышленность

USMC
5.6%
SPMO
11.3%

Энергетика

USMC
4.8%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

USMC

-

SPMO
1.6%

Недвижимость

USMC

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

USMC

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

USMC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.62

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.54

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.64

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

14.17

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.17

Просадки

Сравнение просадок USMC и SPMO

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-30.95%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.70%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-20.13%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-22.74%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.60%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.26%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и SPMO

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.52%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

7.35%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

14.39%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

17.64%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

19.30%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.31%

-2.06%

Сравнение комиссий USMC и SPMO

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и SPMO

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMC and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 24.29% vs 15.40% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 24.29% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.65% for SPMO.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. USMC tracks Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор