Сравнение USMC с SPIT
USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USMC is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMC charges 0.12%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности USMC и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
USMC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMC и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 9.17% | 0.93% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between USMC and SPIT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMC vs. SPIT — Ранг доходности на риск
USMC
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USMC c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMC | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMC и SPIT
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -12.49% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -7.05% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -2.56% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMC | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 26.27% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 26.27% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 26.27% | -8.08% |
Сравнение комиссий USMC и SPIT
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и SPIT
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.76% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
USMC and SPIT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.76% for USMC.
They also come from different issuers: Principal and F/m Investments. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для USMC и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор