Сравнение USMC с PSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC).
USMC и PSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMC и PSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -6.05% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 16.05% | 27.37% | -2.30% | 5.48% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | -0.70% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -11.35% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью -0.70%.
USMC
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и PSC
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.
Доходность на риск
USMC vs. PSC — Ранг доходности на риск
USMC
PSC
Сравнение USMC c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.85 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.56 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.81 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.85 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USMC и PSC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и PSC
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PSC в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.84% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.67% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и PSC
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -46.69% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.63% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.86% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -7.26% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -8.40% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.40% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и PSC
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.00%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.85% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 14.18% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 22.46% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.06% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 23.40% | -5.04% |