PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USMC is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, USMC returned 15.40%/yr vs 22.22%/yr for IQM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности USMC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%25.26%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between USMC and IQM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.80

The correlation between USMC and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и IQM

Секторы
USMC
IQM

Технологии

29.1%
65.9%

Финансовые услуги

19.6%

-

Коммуникационные услуги

14.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.1%

Здравоохранение

8.1%
1.1%

Промышленность

5.6%
19.9%

Энергетика

4.8%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

USMC
29.1%
IQM
65.9%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
IQM

-

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
IQM
2.1%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
IQM

-

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
IQM
4.1%

Здравоохранение

USMC
8.1%
IQM
1.1%

Промышленность

USMC
5.6%
IQM
19.9%

Энергетика

USMC
4.8%
IQM
2.7%

Сырьевые материалы

USMC

-

IQM

-

Недвижимость

USMC

-

IQM

-

Коммунальные услуги

USMC

-

IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

USMC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.67

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.11

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.13

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

16.79

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.96

-0.13

Просадки

Сравнение просадок USMC и IQM

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-44.91%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-14.71%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-30.42%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-44.91%

+20.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.37%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-12.25%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.49%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и IQM

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.52%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

9.20%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

22.92%

-14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

28.27%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

28.91%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

30.72%

-12.47%

Сравнение комиссий USMC и IQM

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и IQM

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and IQM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs 15.40% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Principal and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор