Сравнение USMC с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
USMC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USMC и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.30% | 25.26% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и IQM
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
USMC vs. IQM — Ранг доходности на риск
USMC
IQM
Сравнение USMC c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.33 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.00 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 12.47 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.54 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USMC и IQM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и IQM
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и IQM
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -44.91% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -14.71% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -44.91% | +20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -6.86% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -12.55% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.72% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и IQM
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 12.71% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 23.53% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 33.40% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 28.67% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 30.73% | -12.37% |