PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMC и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
-6.05%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


USMC

1 день
2.86%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-5.28%
1 год
14.22%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.10%
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Mega-Cap ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий USMC и ILCB

USMC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USMC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMCILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.96

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.11

-2.22

USMC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между USMC и ILCB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и ILCB

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
0.84%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок USMC и ILCB

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


USMCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-51.53%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.07%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-25.47%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-6.44%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.28%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.57%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и ILCB

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.00%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.34%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.62%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

18.41%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.13%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.14%

+0.22%