Сравнение USMC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
USMC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USMC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 20.51% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и FMTM
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
USMC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
USMC
FMTM
Сравнение USMC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.68 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.20 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.23 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 12.18 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.68 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.71 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между USMC и FMTM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и FMTM
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и FMTM
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -12.12% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.12% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -6.27% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.89% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.21% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и FMTM
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 10.78% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 19.28% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 23.38% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 23.19% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 23.19% | -4.83% |