PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMC с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. USMC is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, USMC returned 14.54%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. USMC charges 0.12%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности USMC и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

USMC

1 день
-0.62%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.17%
1 год
19.70%
3 года*
20.03%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		9.17%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%1.84%

Correlation

The correlation between USMC and CCOR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.22

The correlation between USMC and CCOR shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMC и CCOR

Секторы
USMC
CCOR

Технологии

33.3%
16.9%

Финансовые услуги

18.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Здравоохранение

8.1%
11.6%

Промышленность

5.6%
9.3%

Энергетика

4.3%
6.6%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Технологии

USMC
33.3%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

USMC
18.2%
CCOR
17.6%

Коммуникационные услуги

USMC
13.7%
CCOR
8.4%

Потребительский защитный сектор

USMC
8.5%
CCOR
6.6%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.3%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

USMC
8.1%
CCOR
11.6%

Промышленность

USMC
5.6%
CCOR
9.3%

Энергетика

USMC
4.3%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

USMC

-

CCOR
4.9%

Недвижимость

USMC

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

USMC

-

CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

USMC vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMCCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.17

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.19

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.16

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

-0.33

+7.55

USMC vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMC и CCOR

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-22.99%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.79%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-12.31%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-22.99%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-16.61%

+15.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-7.42%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.18%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и CCOR

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.11%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.99%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.22%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

8.02%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.19%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

10.78%

+7.41%

Сравнение комиссий USMC и CCOR

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и CCOR

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.76%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and CCOR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to USMC (3.11%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, USMC leads with 14.54% vs -1.53% for CCOR. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 14.54% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.76% for USMC.

They also come from different issuers: Principal and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 1.09% for CCOR.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор