PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMC с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMC и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMC и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
-6.05%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.30%16.05%27.37%-2.30%5.48%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.


USMC

1 день
2.86%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-5.28%
1 год
14.22%
3 года*
18.68%
5 лет*
13.10%
10 лет*

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal U.S. Mega-Cap ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий USMC и CCOR

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

USMC vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMCCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.14

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-0.14

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.19

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

-0.35

+5.24

USMC vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMCCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.14

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.08

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.15

+0.59

Корреляция

Корреляция между USMC и CCOR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и CCOR

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CCOR в 1.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF
0.84%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок USMC и CCOR

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


USMCCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-22.99%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-9.17%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-22.99%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-17.23%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-7.07%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.95%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и CCOR

Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что USMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMCCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.17%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

5.44%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

10.74%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.13%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

10.81%

+7.55%